В этой статье мы расскажем о методах торговли и управление денежными средствами. Мы определим, каковы есть основные элементы торговой системы и как они должны быть разработаны.
Подсистема для определения преобладающей тенденции
Всякий раз, когда мы используем термин тренд, мы должны связывать его с определенным временным интервалом, который может быть коротким, средним или долгосрочным. В этом аспекте инструменты технического анализа являются более выгодными в среднесрочной перспективе, поэтому мы можем использовать их, чтобы определить тенденции, которые простираются на срок до двух месяцев или даже больше. Некоторые трейдеры используют технический анализ для изучения тенденций, которые могут продолжаться даже год. Это явно зависит от торгового стиля аналитика и его предпочтений относительно типа и продолжительности операций.
На этом этапе, прежде чем выходить на рынок, мы используем нашу торговую систему для определения тенденции, чтобы определить, в каком направлении идет рынок. Тем не менее на данный момент мы все еще не говорим о том, действительно ли время открывать или закрывать позицию, которая приходит позже. Только после определения преобладающей тенденции рынка (которая может быть бычьей, медвежьей или горизонтальной или без тренда) в анализируемом (коротком, среднем или длинном) периоде (хотя эта классификация несколько условна).
Для определения тенденции, хорошим решением является один из самых простых и полезных технических индикаторов для определения направления рынка: скользящие средние в любом из их методов расчета, например скользящие средние простой и экспоненциальный. Мы можем рассмотреть возможность открытия позиций на покупку, если цены инструмента превышают скользящее среднее, которое мы используем, и это имеет восходящее направление. Напротив, мы можем думать об открытии позиции продаж, если цены на инструмент ниже скользящей средней, и это имеет медвежий курс.
Многие трейдеры используют комбинацию двух скользящих средних (в некоторых случаях даже больше), одна из которых имеет довольно короткий период, а другая – более длительный период. В этом случае трейдер определяет, что тренд формируется, когда средние пересекаются. Как только тренд будет определен, мы будем использовать сигналы покупки или продажи второй подсистемы, чтобы открыть позицию на рынке. Метод среднего пересечения обычно терпит неудачу в периоды, когда рынок имеет боковую тенденцию, так как он вызывает много ложных сигналов.
Также, нельзя анализировать эти периоды, поэтому если трейдер не будет осторожен, можно открыть позиции, которые в конце концов приведут к убыткам. Периоды боковой тенденции наиболее сложны для определения и функционирования, как правильно это моменты неопределенности на рынке, и именно в такие моменты довольно сложно торговать.
Однако существуют и другие способы определения рыночной тенденции, такие как использование трех скользящих средних.
Если мы используем числа Фибоначчи, мы можем выбрать значения 3, 8 и 21, например, как периоды этих трех средних. Фактически, выбор периодов скользящих средних на основе чисел Фибоначчи показал хорошую методологию. Конечно, реальность такова, что существует множество способов определить преобладающую тенденцию на рынке посредством систем, основанных на показателях технического анализа. Важно то, чтобы трейдер нашел систему или инструмент, который наилучшим образом соответствует его стилю и привычкам, чтобы он мог работать с максимальным удобством.
Некоторым трейдерам удобно анализировать рынок посредством линий тренда, полос Боллинджера, каналов, осцилляторов, таких как RSI, параболического индикатора SAR и других методов. В случае трейдеров, которые любят диверсифицировать и инвестировать в различные рынки и инструменты, наиболее вероятно, что они разработали различные методы определения тенденции, характерных для каждого рынка или инструмента. Эти методы могут быть основаны на отдельных показателях для каждого рынка. Как правило, лучше всего опасаться тех систем, которые работают правильно только для одного типа рынка или инструмента и при определенных условиях. Мы должны учитывать, что нет совершенной системы или окончательного решения, которое работает во всех рыночных условиях, это обычно довольно непредсказуемо. Для этого каждый трейдер должен найти систему, с которой ему лучше работать, поскольку то, что подходит для одного, необязательно подойдет для другого по многим причинам.
Подсистема для входа на рынок
Основой нашей торговой системы является подсистема для входа на рынок, с помощью которой устанавливается набор правил или сигналов, которые служат индикатором того, когда нужно вводить на рынок. Во многих случаях трейдеры не знают о сложностях, связанных с системами, чтобы выйти на рынок, поэтому они используют только индикатор, который, по их мнению, будет решать все и работать во всех обстоятельствах, но на практике все не так гладко.
Различные индикаторы могут также использоваться для разных периодов, которые могут иметь тенденции, с учетом того, что первые индикаторы, которые будут приняты во внимание, являются краткосрочными, за ними следуют среднесрочные индикаторы и, наконец, долгосрочные. Таким образом, цель будет заключаться в скоординированной работе с тремя тенденциями, которые сосуществуют в каждый момент на рынке. Как только сформирует сигналы для входа на рынок, и мы открыли одну или несколько позиций, могут произойти две вещи:
- Сигнал был правильным, и операция дает нам прибыль. В этом случае мы принимаем прибыль до тех пор, пока не появится выходной сигнал третьего компонента торговой системы.
- Сигнал был неправильным, и операция вызывает у нас потери. Если это произойдет, мы начнем терять деньги поэтому чтобы защитить себя от них, мы должны использовать стоп-лосс, который позволяет нам быстро сократить потери.
Подсистема выхода из рынка
Можно сказать, что выходная подсистема является наиболее важной частью любой торговой системы. Для многих трейдеров дисциплина соблюдения правил, составляющих выходную подсистему (с потерями или с прибылью), является одной из самых сложных частей торговли, поскольку каждый раз, когда мы работаем на рынке, мы сталкиваемся с неопределенности, т. е. держать операцию открытой в течение более длительного времени, чтобы получить прибыль или убытки, которые у нас есть до этого момента. Проблема здесь заключается в том, чтобы определить, оптимальное количество прибыли и дальнейший потенциал развития позиции.
Для этого у нас есть несколько возможностей для разработки правил нашей выходной подсистемы. Первый – использовать все инструменты технического и графического анализа, которые мы знаем и использовали ранее. В этом случае инвестору необходимо снова выбрать инструменты, которые дают наилучшие результаты и которые легче использовать. Какую бы методологию мы ни использовали, мы всегда должны учитывать уровень прибыли, приемлемый для каждой операции, которую мы хотим поддерживать, которая прямо пропорциональна сумме денег, которую мы рискуем при работе.
Обычно опытные трейдеры стремятся получить соотношение риск и прибыли приблизительно 2,5 раза в каждой операции, конечно, все зависит от рыночных условий и стратегии. Это соотношение включает операционные расходы и, разумеется, может варьироваться в зависимости от сроков, в которых оно эксплуатируется.
